这套系统，在真实市场中的表现
持续运行中的真实账户表现，每个交易日更新
领先基准（百分点）
+45.26
策略收益减标普500收益
2024–2025 为实盘账户年度收益（非复利口径）；2026 为本站复利净值，两段不构成连续序列
策略收益 vs 标普500
2026-01-02 — 2026-10-21，206个交易日
最深一次：01-16 触顶后起跌，13 个交易日触底；再经 47 个交易日收复前高（04-13）。
期间最大回撤：策略 -11.68%，标普500 -9.13%。回撤阶段，预警体系会限制进攻模型、收缩仓位
在市场修复阶段，能够重新拉开差距——多模型协同捕捉反弹机会
这些结果覆盖全部交易，没有挑选
这是系统持续运行的完整记录：每一笔已平仓交易都在交易档案里逐笔公开，赚的、亏的都在。
逐笔核对全部交易 →关于策略
本策略为量价多头模型，基于六套独立交易模型（X / S / A / Y / YJ / Z）进行信号驱动的挂单交易。策略包含三级风控预警体系，根据市场状态自动调整执行节奏。
免责声明：以上业绩数据基于实盘模型信号，不代表未来收益。投资有风险，请独立判断。